الاصطناعية الأسهم خيارات تعريف

الخيارات الصناعية توفير مزايا حقيقية توصف الخيارات باعتبارها واحدة من الطرق الأكثر شيوعا للربح من التقلبات في السوق. سواء كنت ترغب في تداول العقود الآجلة. والعملات أو ترغب في شراء أسهم شركة، وتعتبر الخيارات وسيلة منخفضة التكلفة لجعل الاستثمار دون الالتزام الكامل. في حين أن الخيارات لديها القدرة على الحد من الاستثمار الكلي التاجر، يمكن للخيارات أيضا فتح التجار حتى خطر التقلبات، وزيادة تكاليف الفرصة. لأن هذه القيود الخطيرة تؤثر على خيارات الاستثمار، قد يكون الخيار الاصطناعي أفضل خيار عند إجراء صفقات استكشافية أو إنشاء مراكز التداول. انظر: الحد من المخاطر مع الخيارات أفكار حول الخيارات ليس هناك شك في أن الخيارات لديها القدرة على الحد من مخاطر الاستثمار. إذا كان الخيار يكلف 500، ثم الحد الأقصى الذي يمكن أن تضيع هو 500. والمبدأ المحدد للخيار هو قدرتها على توفير فرصة غير محدودة للربح، مع مخاطر محدودة. هذه الشبكة الأمان يأتي مع تكلفة، على الرغم من. وفقا للبيانات التي تم جمعها من 1997 إلى 1999 من قبل بورصة شيكاغو التجارية. 76.5 من الخيارات التي عقدت حتى انتهاء صلاحية لا قيمة لها. في مواجهة هذه الإحصائية صارخة، فمن الصعب على التاجر أن يشعر بالراحة شراء وعقد خيار لفترة طويلة جدا. خيارات اليونانيين تعقيد هذه المعادلة المخاطر. الإغريق - دلتا. غاما. فيغا. ثيتا ورو - قياس مستويات مختلفة من المخاطر في الخيار. كل واحد من اليونانيين يضيف مستوى مختلف من التعقيد لعملية صنع القرار. تم تصميم الإغريق لتقييم مختلف مستويات التقلب، تسوس الوقت والأصل الأساسي فيما يتعلق بالخيار. الإغريق جعل اختيار الخيار الصحيح مهمة صعبة لأن هناك الخوف المستمر الذي قد تدفع الكثير للخيار أو أنها قد تفقد قيمة قبل أن يكون لديك فرصة لكسب الأرباح. وأخيرا، فإن شراء أي نوع من الخيارات هو خليط من التخمين والتنبؤ. هناك موهبة في أن تكون قادرة على تمييز ما يجعل خيار واحد ضرب سعر أفضل من أي خيار آخر سعر الإضراب. مرة واحدة يتم اختيار خيار سعر الإضراب، وهو التزام مالي نهائي. يجب على المتداول أن يفترض أن الأصل الأساسي لن يحقق مستوى سعر الإضراب فقط. ولكن سوف يتجاوز ذلك من أجل تحقيق الربح. إذا تم اختيار سعر الإضراب الخاطئ، يتم فقدان الاستثمار الخيار بأكمله. هذا يمكن أن يكون محبطا جدا، وخصوصا عندما يكون المتداول على حق حول اتجاه الأسواق، ولكن يختار سعر الإضراب خاطئة. عالم الخيارات الاصطناعية العديد من المشاكل المذكورة أعلاه يمكن التقليل منها أو القضاء عليها عندما يقرر المتداول استخدام خيار اصطناعي بدلا من مجرد شراء خيار. الخيار الاصطناعي هو أقل تأثرا بمشكلة الخيارات تنتهي لا قيمة له في الواقع، فإن إحصاءات سم يمكن أن تعمل في صالح الاصطناعية. التقلب، الاضمحلال وسعر الإضراب تلعب دورا أقل أهمية في الخيارات النهائية النتيجة النهائية. عند اتخاذ قرار لتنفيذ خيار الاصطناعية هناك نوعان المتاحة: المكالمات الاصطناعية ووضع الاصطناعية. كلا النوعين من المواد التركيبية تتطلب موقف النقدية أو العقود الآجلة جنبا إلى جنب مع خيار. الوضع النقدي أو العقود الآجلة هو المركز الأساسي والخيار هو موقف الحماية. يجري طويلة في موقف النقدية أو الآجلة وشراء خيار وضع يعرف باسم دعوة الاصطناعية. ومن المعروف أن موقف النقدية أو العقود الآجلة قصيرة جنبا إلى جنب مع شراء خيار الاتصال كما وضع الاصطناعية. مثال - نداء اصطناعي إذا كان سعر الذرة عند 5.60، و مشاعر السوق لديها تحيز جانبي طويل، عندها لديك خياران. يمكنك إما شراء موقف الآجلة وطرح 1،350 في الهامش، أو شراء مكالمة ل 3،000. في حين أن العقود الآجلة مباشرة تتطلب أقل من خيار المكالمة، سيكون لديك التعرض غير المحدود للخطر. يمكن أن يؤدي خيار المكالمة إلى الحد من خطورتك، ولكن السؤال يصبح فيما بعد ما إذا كان 3000 سعر عادل للدفع مقابل خيار نقدي. إذا بدأ السوق في التحرك إلى أسفل، وكم من قسطك سوف تضيع، ومدى السرعة التي ستفقدها دعوة الاصطناعية يتيح للتاجر وضع على العقود الآجلة طويلة في معدل هامش انتشار خاص. ومن المهم أن نلاحظ أن معظم شركات المقاصة تعتبر المواقف الاصطناعية أقل خطورة من وجود مواقف مستقبلية صريحة. وبالتالي يتطلب هوامش أقل. اعتمادا على تقلب الأسواق، يمكن أن يكون هناك خصم هامش 50 أو أكثر. لهذا السوق، هناك خصم 1000 الهامش. هذا المعدل الهامشي الخاص يسمح للمتداولين بوضع عقود مستقبلية طويلة ل 300 فقط. هذا هو مجرد فائدة واحدة من وضع على موقف الاصطناعية. ويمكن بعد ذلك شراء وضع واقية ل 2،000 فقط. وتبلغ التكلفة الإجمالية لموقف النداء الاصطناعي 2،300. مقارنة هذا إلى 3000 سيكون لديك لدفع ثمن مكالمة وحده، وهناك وفورات فورية من 700. من أجل الحصول على هذا النوع من المدخرات نفس سيكون لديك لشراء خيار خارج المال من المكالمة. دعوة الاصطناعية أو يحاكي إمكانات الربح غير محدودة وفقدان محدود من خيار وضع أو دعوة العادية دون تقييد الاضطرار إلى اختيار سعر الإضراب في نفس الوقت، والمواقف الاصطناعية قادرة على كبح خطر غير محدود أن النقدية أو العقود الآجلة موقف عند تداولها في حد ذاته. الخيار الاصطناعية أساسا لديه القدرة على إعطاء التجار أفضل من كلا العالمين، في حين تناقص بعض الألم. في حين أن الخيارات الاصطناعية لديها العديد من الصفات متفوقة بالمقارنة مع الخيارات العادية، وهذا لا يعني أنها لا تأتي مع مجموعة خاصة بهم من المشاكل. سي: الخيارات الاصطناعية توفير مزايا حقيقية عيوب التركيبية المشكلة الأولى تنطوي على موقف النقدية أو العقود الآجلة. لأنك تحتجز إلى موقف النقدية أو العقود الآجلة، إذا بدأ السوق في التحرك ضد نقدية أو موقف الآجلة أنها تفقد المال في الوقت الحقيقي. مع خيار الحماية في مكان، والأمل هو أن الخيار سوف تتحرك صعودا في القيمة في نفس السرعة لتغطية الخسائر. يتم تحقيق هذا أفضل إذا قمت بشراء خيار في المال. وهذا يؤدي إلى مشكلة ثانية: من أجل الحصول على أفضل حماية، يجب شراء خيار في المال، ولكن الخيارات في المال هي أكثر تكلفة من الخيارات من خارج المال. قد يكون لذلك تأثير سلبي على مقدار رأس المال الذي قد ترغب في الالتزام به. ثالثا، حتى مع وجود خيار في المال يحميك من الخسائر، يجب أن يكون لديك استراتيجية إدارة الأموال لمساعدتك في تحديد متى للخروج من موقف النقدية أو الآجلة. وبدون استراتيجية إدارة الأموال للحد من الخسائر في موقف النقدية أو العقود الآجلة، فرصة للتبديل موقف الاصطناعية الخاسرة إلى موقف الخيار مربحة يمكن تفويتها. وأخيرا، إذا كان السوق المتداول لديه القليل من النشاط أو لا، فإن خيار الحماية في المال يمكن أن تبدأ في فقدان القيمة بسبب الوقت الاضمحلال. هذا يمكن أن يجبر المتداول على التخلي عن التجارة في وقت مبكر. لذلك، في حين قد لا تكون هناك حاجة للقلق حول ما إذا كان خيار يمكن أن تنتهي لا قيمة له، يجب تنفيذ قواعد إدارة الأموال للمساعدة في تقليل الخسائر غير الضرورية. الخلاصة لا توجد رصاصة سحرية عندما يتعلق الأمر بالتداول. لها منعش أن يكون وسيلة للمشاركة في تداول الخيار دون الحاجة إلى فرز من خلال الكثير من المعلومات من أجل اتخاذ قرار التداول. عند القيام به الحق، والخيارات الاصطناعية لديها القدرة على القيام بذلك تماما: أنها يمكن أن تبسط قرارات التداول الخاصة بك، وجعل التداول الخاص بك أقل تكلفة وتسمح لك لإدارة مواقف التداول الخاصة بك بشكل أكثر فعالية. استراتيجيات الخيارات الاصطناعية الخيارات الاصطناعية استراتيجيات - تعريف مزيج من الأسهم أندور الخيارات التي تعيد نفس خصائص المردود لاستراتيجية خيارات أخرى. ما هي الخيارات الاصطناعية استراتيجيات الخيارات الاصطناعية الاستراتيجيات هي المواقف الاصطناعية مع خصائص العائد من استراتيجية الخيارات، تقليد من خلال استخدام مزيج من الأسهم والخيارات. الخيارات الاصطناعية عادة لا يتم وضع استراتيجيات عمدا في تداول الخيارات ولكن عادة ما يتم وضعها على أنها تعديل لموقف التداول الخيار الحالي أو وضعت على طريق الخطأ من قبل التجار الخيار الإهمال الجمع بين الأسهم والخيارات دون النظر بعناية. استراتيجية الخيارات الاصطناعية الأكثر شيوعا هي دعوة الاصطناعية الاصطناعية حيث يتم إنشاء خيار دعوة فعالة من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات وضع. فوائد استراتيجيات الخيارات الاصطناعية الخيارات الاصطناعية استراتيجيات مرنة للغاية ويسمح لك لتغيير التحيز الاتجاه من الموقف بسرعة، دون بيع الموقف كله وشراء وظائف جديدة. هذه المرونة هي أيضا لماذا استراتيجيات الخيارات الاصطناعية والمراكز الاصطناعية هي الأدوات المفضلة في أدوات صانع سوق تداول الخيارات. قائمة الخيارات الاصطناعية استراتيجيات هيريس قائمة استراتيجيات الخيارات الاصطناعية: الاصطناعية طويل دعوة استراتيجية الخيارات الاصطناعية مع إمكانات الربح غير محدودة وفقدان محدود من خلال الجمع بين الأسهم مع وضع الخيار. اقرأ المزيد عن الاصطناعية طويل دعوة. الاصطناعية طويلة وضع الخيارات الاستراتيجية الاصطناعية مع الربح غير محدود إلى عصا الهبوط خسارة محدودة إلى الاتجاه الصعودي من خلال الجمع بين خيار الدعوة مع الأسهم قصيرة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية طويلة وضع. الاصطناعية دعوة قصيرة الخيارات الاصطناعية استراتيجية مع إمكانات الربح محدودة في حين وجود الوقت تسوس في صالحك من خلال الجمع بين الأسهم قصيرة مع خيارات وضع قصيرة. اقرأ المزيد عن دعوة قصيرة الاصطناعية. الاصطناعية قصيرة وضع الخيارات الاصطناعية استراتيجية مع محدودية الربح المحتملة إلى الهبوط في حين وجود الوقت تسوس في صالحك من خلال الجمع بين الأسهم مع خيارات المكالمة قصيرة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة وضع. الاصطناعية سترادل خيارات استراتيجية الاصطناعية مع الأرباح غير محدودة على حد سواء رأسا على عقب وهبوطا من خلال الجمع بين المزيد من خيارات الاتصال مع الأسهم قصيرة أو أكثر وضع الخيارات مع مخزون طويل. اقرأ المزيد عن سترادل الاصطناعية. اصطناعية قصيرة سترادل الخيارات الاستراتيجية الاستراتيجية التي الأرباح عندما يبقى المخزون الأساسي الراكدة. اقرأ المزيد عن الاصطناعية قصيرة سترادل. المكالمة الاصطناعية المغطاة إعادة إنتاج المكاسب المغطاة دون شراء المخزون الأساسي. اقرأ المزيد عن الاصطناعية المغطاة Call. What يعني الاصطناعية يعني الاصطناعية هو مصطلح تعطى للأدوات المالية التي يتم إنشاؤها بشكل مصطنع عن طريق محاكاة الأدوات الأخرى مع أنماط التدفق النقدي المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء مخزون اصطناعي عن طريق شراء خيار الاتصال وفي نفس الوقت بيع خيار وضع على نفس الأسهم. وسيكون للمخزون الصناعي نفس التدفقات النقدية مثل الأمن الأساسي. تراجع المنتجات الاصطناعية الاصطناعية هي منظمة لتناسب احتياجات التدفق النقدي للمستثمر. يتم إنشاؤها في شكل عقد وبالتالي إعطاء اسم الاصطناعية. التدفقات النقدية الاصطناعية هناك نوعان رئيسيان من الاستثمارات في الأوراق المالية العامة: تلك التي تدفع الدخل وتلك التي تدفع في ارتفاع الأسعار. الأسهم التي تدفع أرباحا منتظمة ومتزايدة توفر للمستثمر مع تدفق من النقد. كما أن السندات التي تدفع مدفوعات الفائدة العادية توفر للمستثمر أيضا مجموعة من النقد. وتستخدم كل من المنتجات لتركيب المنتجات الاصطناعية. والمثال على ذلك هو الضمان الذي يدفع دفع الفائدة العادية ويسمح للمستثمرين بالمشاركة في نمو السوق. وهي تتألف عادة من سند أو منتج مدر للدخل الثابت لحماية رأس المال ومكون حقوق الملكية لتحقيق ألفا. المنتجات المستخدمة في المنتجات الاصطناعية يمكن أن تكون أصول أو مشتقات، ولكن المنتجات الاصطناعية نفسها هي المشتقات بطبيعتها. أي أن التدفقات النقدية التي تنتجها مستمدة من أصول أخرى. ثيرس حتى فئة الأصول المعروفة باسم المشتقات الاصطناعية. هذه هي الأوراق المالية التي يتم هندستها عكسيا لمتابعة التدفقات النقدية لأمن واحد. موقف طويل الاصطناعية تتحرك حتى مع الأسهم ويتمحور مع دعوة طويلة ووضع قصيرة. ينمو المخزون القصير الاصطناعية عندما يتحرك المخزون الأساسي لأسفل ويتكون عموما من وضع طويل ومكالمة قصيرة. مثال آخر هو السندات القابلة للتحويل. والتي تعتبر مثالية للشركات التي ترغب في إصدار الديون التي يمكن تحويلها إلى الأسهم في مقابل عائد أعلى. والهدف من المصدر هو دفع الطلب على السندات دون زيادة سعر الفائدة أو المبلغ الذي يجب أن يدفع للدين. يمكن إضافة ميزات مختلفة إلى السندات القابلة للتحويل. بعض السندات القابلة للتحويل توفر حماية رئيسية. وتوفر السندات القابلة للتحويل الأخرى زيادة في الدخل مقابل انخفاض معامل التحويل. وتعد هذه الميزات بمثابة حوافز لحاملي السندات. وتشمل الأمثلة الأخرى الكتابة المكتوبة المكالمة. والمحافظ السندات ذات العائد المرتفع، وصناديق صناديق التحوط وغيرها من الهياكل المشتقة.